24/01/2008 - Portal Exame / Agência Estado

Fraudador de banco francês tem 'cérebro extraordinário'

Por: Patricia Lara

O banco francês Société Générale (SocGen) descreveu como um "cérebro extraordinário" o operador que cometeu a fraude de 4,9 bilhões de euros (cerca de US$ 7,1 bilhões), revelada hoje pela instituição. Segundo o banco, o operador trabalhou anteriormente no departamento de tecnologia de informação, responsável pelos controles, e isso permitiu que ele rompesse os sistemas de segurança dos computadores ("firewalls") que alertam quando um negócio das mesas de operações dá errado.

Neste caso, o operador, que trabalhava na mesa do SocGen, assumiu posições vendidas não autorizadas em vários contratos futuros em dezembro. No geral, as posições tiveram rendimento neutro para o operador e escaparam da percepção dos controladores. O tamanho dos contratos era pequeno, mas a base deles era ampla. Ele usou o seu conhecimento dos sistemas de controles para registrar que essas operações não autorizadas fossem registradas como se fossem oficiais. Ele podia rolar o contrato antes das datas de vencimento, enganando os sistemas.

Em janeiro, ele começou a tomar operações compradas e suas posições entraram em colapso quando os mercados começaram a cair nos últimos dias, enquanto o valor de seus ativos subjacentes, sendo que a maioria deles eram ações, passou a cair acentuadamente. As operações correlacionadas, em seguida, também entraram em colapso, expondo-o nos contratos em que ele estava comprado.

Até agora, o banco não revelou o nome do operador, afirmando apenas que ele tem em torno de 30 anos e trabalhava no banco desde 2000. As informações são da Dow Jones.